ניהול סיכונים
"להיערך לקראת הבלתי צפוי" מודל ניהול הסיכונים שלנו מבוסס על שלושה שלבים בלתי תלויים
במקרי קיצון
- שימוש במודל מקורי לביצוע מבחני לחץ (stress tests)
- נהלים מוגדרים לסגירת פוזיציה (stop loss/take profit)
- נהלים מוגדרים למצבי חוסר נזילות או תנודתיות יתר (fast market)
במהלך ההשקעה
- החזקת הוראות stop loss קבועות לכל תקופת ההשקעה
- ניטור הפוזיציה בכל שעות המסחר על ידי סוחרי הקרן
- ביצוע "מבחני לחץ" יומיומיים באמצעות מודל הערכת חשיפות
- קניית גידורים בהתאמה לחשיפות הפוזיציה
טרום השקעה
- פיזור מקסימלי המבוסס על מודל אלוקציה המגדיר משקל לכל נכס ולכל קטגוריית נכסים
- נקודות יציאה מפוזיציה המוגדרות מראש
- לכל פוזיציה מוגדרות דרישות סף של סיכון מול סיכוי