ניהול סיכונים

"להיערך לקראת הבלתי צפוי" מודל ניהול הסיכונים שלנו מבוסס על שלושה שלבים בלתי תלויים

  • שימוש במודל מקורי לביצוע מבחני לחץ (stress tests)
  • נהלים מוגדרים לסגירת פוזיציה (stop loss/take profit)
  • נהלים מוגדרים למצבי חוסר נזילות או תנודתיות יתר (fast market) 
  • החזקת הוראות stop loss קבועות לכל תקופת ההשקעה 
  • ניטור הפוזיציה בכל שעות המסחר על ידי סוחרי הקרן 
  • ביצוע "מבחני לחץ" יומיומיים באמצעות מודל הערכת חשיפות 
  • קניית גידורים בהתאמה לחשיפות הפוזיציה 
  • פיזור מקסימלי המבוסס על מודל אלוקציה המגדיר משקל לכל נכס ולכל קטגוריית נכסים
  • נקודות יציאה מפוזיציה המוגדרות מראש
  • לכל פוזיציה מוגדרות דרישות סף של סיכון מול סיכוי